Modelo de negociação de opções

O Guia de Negociação de Opções NASDAQ.

As opções de capital hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções.

Opções de compreensão.

As opções são instrumentos financeiros que podem ser utilizados efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo:

Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie do aumento ou queda de um preço de ações sem possuir o patrimônio ou vendê-lo de forma definitiva.

Benefícios das Opções de Negociação:

Mercados ordenados, eficientes e líquidos.

Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.

Flexibilidade.

As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção.

Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa com os movimentos de preços de um patrimônio.

Risco Limitado para o Comprador.

Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem atendidas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.

Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:

Obter Opções Quotes.

Digite o nome ou o símbolo da empresa abaixo para visualizar a folha de corrente de suas opções:

Opções do Home Center.

Editar favoritos.

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Opção de negociação.

O comércio de opções é um negócio em que muitos gostariam de entrar, mas muitos têm medo. O comércio de opções parece ser uma coisa muito difícil de entender. Felizmente, há a planilha do Excel para ajudar aqueles que decidem a mergulhar e realmente usá-lo para descobrir alguns problemas matemáticos que eles vão precisar para descobrir antes de começarem a negociar opções.

É algo que você provavelmente encontrará para ser muito útil na medida em que leva todas as adivinhações de fazer negociação de opções por si mesmo. Certifique-se de que, pelo menos, dê uma olhada antes de descartar a negociação de opções.

Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.

Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.

Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.

Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:

Mercado (s) que será negociado.

Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.

Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?

Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:

cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.

A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.

O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.

Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.

Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.

Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.

Regras para dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.

Regras de entrada.

Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.

Filtros de comércio e disparadores.

Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.

Aqui está um exemplo de um filtro comercial:

O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.

Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:

Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.

Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.

Regras de saída.

Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:

Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)

Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:

Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada

Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.

Preparando-se para testar.

Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:

instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)

Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

Opções.

Cada periódico de troca de opções possui (8) categorias de rastreamento de desempenho modificáveis. Layout de design exclusivo, ainda que simples de usar, com uma grande quantidade de conhecimento em suas dicas de dedo. Opções & # 8216; multiplicador & # 8217; podem ser facilmente modificados para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Toneladas de ótimos recursos, funcionalidades e análises incorporadas em cada versão do produto. Visão geral "em um visual" de todas as estatísticas de desempenho. Veja o Registro de Opções Trading ◊ Veja as opções Folha de análise Opções Métodos de entrada comercial Para obter informações mais detalhadas sobre o produto, visite a página da Galeria TJS e informações.

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Modelo de registro de comércio do Excel gratuito.

Modelo de registro de comércio do Excel gratuito.

Esta é uma discussão sobre o modelo de log de negociação do Excel gratuito nos fóruns de revistas comerciais, parte da categoria de recepção; Eu coloquei esse registro comercial em excel - pensei que alguns de vocês podem achar útil. Dê uma olhada .

A pedido de Rogh, a primeira versão do modelo acima mencionado foi removida - pois existe uma versão mais atualizada - por favor, role para baixo!

• As entradas iniciais são fictícias - apenas usadas para testes (Será melhor apenas sobregravá-las em vez de excluí-las e correr o risco de perder as fórmulas).

• As colunas amarelas são as únicas que requerem a entrada de dados.

• As mensagens de erro de célula (por exemplo, # div / 0) referem-se a células de conteúdo vazias ou "0" e corrigem-se na entrada de dados correspondente.

Uma proporção utilizada por muitos investidores para comparar os retornos esperados de um investimento com a quantidade de risco empreendida para capturar esses retornos. Essa relação é calculada matematicamente dividindo a quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (ou seja, a recompensa) pelo valor que ele ou ela perde se o preço se mover na direção inesperada (ou seja, o risco). investopedia / terms / r / riskrewardratio. asp.

Taxas da Comissão mais o imposto de selo. (Comissão fixada em 2xЈ8. Imposto de selo 0,5 do custo de compra)

Lucro ou perda, incluindo comissão e taxas.

R Multiple: P & amp; L dividido pelo risco inicial.

"Você quer que suas perdas sejam 1R ou menos. Isso significa que se você disser que você vai sair de um estoque quando ele cai de US $ 50 a US $ 40, então você realmente obtém quando cai para US $ 40. Se você sair quando cai para US $ 30, sua perda é muito maior do que 1R.

É o dobro do que você estava planejando perder ou uma perda de 2R. E você quer evitar essa possibilidade a todo custo.

Você quer que seus lucros sejam idealmente muito maiores do que 1R. Por exemplo, você compra um estoque em US $ 8 e planeja sair se ele cair para US $ 6, de modo que sua perda inicial de 1R seja $ 2 por ação. Você agora ganha US $ 20 por ação. Uma vez que é 10 vezes o que você planeja arriscar, chamamos de lucro 10R ".

Média (média) do múltiplo R.

1. Comerciante Mike. (Trading journal. xls)

2. Clambill. (Trading Log. xls)

propõe a inclusão da probabilidade do sucesso dos negócios na equação de risco / recompensa - o que o tornará mais efetivo.

Mas não é um arquivo de log tão ansioso para ver seu arquivo de log!