O calendário de negociação se espalha com opções semanais

As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.

Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;

As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:

1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.

2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.

80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.

3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).

4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.

5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:

Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.

Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.

Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:

1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.

2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.

Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.

Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.

Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:

Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:

Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.

Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.

Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.

Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.

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Comprar Calendário Spreads com Opções Semanais.

Temos um portfólio chamado portfólio de última hora. Ele permanece em dinheiro toda a semana até quinta-feira perto do fechamento quando precisamos tomar uma decisão. Esperamos que o SPY flutue em mais de um dólar, ou menos que um dólar no dia seguinte.

Se pensarmos que irá flutuar menos do que um dólar, a melhor jogada é comprar spreads de calendário, opções de compra com 8 dias de vida remanescente e opções de venda que expirarão no próximo dia. Esses spreads são projetados para ganhar dinheiro se o estoque (SPY) muda em menos de um dólar na sexta-feira.

Nas quintas-feiras que precedem os relatórios de trabalho mensais do governo, ou quando a opção de compra de ações para essa semana foi inusitadamente volátil, uma estratégia diferente é empregada. Ao invés de apostar que SPY flutua em menos de um dólar, nós compramos um estrondo ou estrangulamento que provavelmente ganhará dinheiro se SPY se mover mais de um dólar na sexta-feira.

Na semana passada, não houve notícias econômicas na sexta-feira que possam assustar o mercado, mas a SPY tinha flutuado em mais de um dólar em três dos quatro primeiros dias dessa semana. Isso sugeriria que a melhor opção seria comprar um estrangulamento ou estrondo, mas não nos sentimos confiante de que a alta volatilidade continuaria, e como existe um risco maior envolvido na alternativa straddle-strangle, decidimos manter o calendário se espalha.

Com cerca de 15 minutos de negociação à esquerda na quinta-feira, a SPY estava negociando em US $ 131,10 e compramos 40 jul4-11 e # 8211; Jul-11 131 colocar calendário spreads, pagando $ .87 por spread. O estoque imediatamente caiu $ .30 e nós compramos mais 20 spreads idênticos na greve 130, pagando $ 85 por estes também. Em um estudo de teste de volta, descobrimos que, se uma grande jogada acontecesse na sexta-feira, três vezes em quatro vezes foi a desvantagem, então nossas posições iniciais geralmente devem ser configuradas para serem baixistas.

Nossas posições iniciais foram fortemente distorcidas para a desvantagem. Poderíamos lidar com um movimento de US $ 1,25 nessa direção, mas apenas um movimento de $ .75 para o lado positivo. O movimento ascendente real de $ .76 para o dia deveria ter resultado em um break-even na melhor das hipóteses.

Quando o mercado abriu cerca de $ .40, nossa posição curta ficou bastante desconfortável. Pouco depois do aberto, tivemos a sorte de fechar o spread do calendário 130 por US $ 0,05 do que pagamos, exatamente o suficiente para cobrir as comissões e compensar. Mais tarde, no dia em que a SPY tinha caído para perto de US $ 131, vendemos metade dos nossos 131 spreads por US $ 1,12, um bom prémio no custo de $ .87 (ganhamos US $ 20 por spread após as comissões, ou US $ 400 em um investimento de US $ 1740).

Esperávamos que as ações fechassem o dia muito próximo do preço atual e faria um enorme ganho. Nós não tivemos muita sorte quando o estoque subiu de repente na última meia hora de negociação, e fechamos os spreads remanescentes por US $ 1,05 por um ganho de $ 14.75 por spread após as comissões (compramos as 131 chamadas que expiram para $. 02, evitando a comissão).

No final, ficamos bastante satisfeitos com um ganho de 13,3% após as comissões do dia da nossa capital em risco quando o estoque não se moveu na direção que esperávamos. Nas últimas duas semanas, o portfólio de última hora ganhou US $ 2059 em um investimento médio de US $ 3630 (56%). Quantos investimentos de ações você acha que isso funcionou bem?

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Como nós Trade Calendar Spreads.

Um spread de calendário é uma estratégia que envolve a compra de opções de longo prazo e a venda de igual número de opções de curto prazo do mesmo estoque ou índice subjacente com o mesmo preço de exercício. Os spreads do calendário podem ser feitos com chamadas ou com puts, que são praticamente equivalentes se usando as mesmas greves e expirações.

Eles podem usar greves ATM (At The Money) que tornam o comércio neutro. Se estiver usando greves OTM (Fora do Dinheiro) ou ITM (No Dinheiro), o comércio torna-se orientado para a direção.

O ganho máximo é realizado se o estoque estiver perto da greve no vencimento da opção curta. Se isso acontecer, as opções curtas expirarão sem valor, mas a opção longa ainda terá valor. Quanto valor? Depende de IV (Volatilidade Implícita) naquele momento.

Como o spread do calendário ganha dinheiro?

O primeiro caminho é o theta (tempo de decaimento). A idéia é que a opção de termo próximo está perdendo valor muito mais rápido que a opção de mês atrasado. Parece bom, não é? O problema é que o estoque nem sempre atuará de acordo com nosso plano. Se o estoque fizer um movimento significativo, o comércio começará a perder dinheiro. Por quê? Porque se o estoque muda significativamente, ambas as opções terão muito pouco valor de tempo e a propagação encolherá.

A segunda forma em que um mercado de calendário faz dinheiro é com um aumento na volatilidade implícita na opção do mês mais distante ou uma diminuição da volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e valerá mais dinheiro. Quando IV aumenta, geralmente aumentará mais para as opções de longo prazo, pois sua vega é maior. O comércio é vega positivo, o que significa que beneficia do aumento na IV.

O risco teórico máximo do spread do calendário é o débito pago. Se mantivermos o comércio até o vencimento da opção longa e as duas opções expiram sem valor, o comércio perderá 100%. É claro que nunca devemos permitir que isso aconteça. Como regra geral, o tamanho médio do perdedor não deve exceder o tamanho médio do vencedor. Veremos como ajustar um comércio de calendário que entrou em problemas.

Em geral, não deve haver uma diferença significativa entre o spread do calendário usando chamadas ou colocações. O gráfico P / L geralmente é muito semelhante. Ao abrir um calendário duplo, tende a abrir as greves superiores com chamadas e as batidas inferiores com puts. A razão é que as opções OTM tendem a ser um pouco mais líquidas, e não há risco de atribuição.

Posso ser atribuído nas minhas opções curtas?

Se suas opções curtas se tornarem ITM, você pode ser designado. Se você tiver um spread de calendário de chamadas, você terá as chamadas longas e reduzirá as ações. Se você tiver um spread de calendário, você será o dono de longas e longas ações. Em ambos os casos, as opções longas compensarão quaisquer ganhos ou perdas nas ações, de modo que o resultado final seria semelhante ao de possuir o spread do calendário.

A atribuição por si só não é uma coisa ruim - a menos que provoque uma chamada de margem e uma liquidação forçada. O pior caso, o corretor liquidará as ações em pré-mercado, o estoque aumentará entre a liquidação e o aberto e as posições valerão menos. Caso contrário, você está coberto a 100% - cada dólar que você perde nas ações que você ganha nas opções.

Você tem duas opções quando acontece. Primeiro é apenas permitir que as opções curtas expirem - uma vez que são ITM, elas serão exercidas automaticamente, você será curto as ações e compensará as partes longas que você foi atribuído. Segundo é apenas vender as opções e o estoque ao mesmo tempo. Ambas as opções produzirão um resultado muito similar. Você pode pedir ao corretor que exerça as opções também, mas isso é como a primeira escolha.

Agora, essa é a chave para negociar com êxito os spreads do calendário. Estaremos muito felizes se o estoque apenas continuar a negociar perto da (s) greve (s), mas, infelizmente, as ações nem sempre cooperam.

Você precisa ter um plano antes de colocar o comércio. Olhe para o gráfico P / L. Identifique os pontos de equilíbrio no vencimento. É aqui que eu costumo ajustar.

A idéia geral é manter o estoque "sob a barraca". Então, se eu comecei com um único calendário espalhado, eu poderia abrir outro na direção do movimento. Por exemplo, se eu abri o spread do calendário 145 com o estoque em 145 e o estoque mudou para 146, eu poderia abrir o calendário 147. Isso duplicará o investimento original, então a alternativa é vender metade do calendário 145 e usar o produto para comprar o 147.

Se eu comecei com um calendário duplo, eu poderia abrir o terceiro. Por exemplo, se eu abro o 144/146 quando o estoque estava em 145 e o estoque mudou para 147, eu poderia adicionar o 148, em vez de 144 ou, além disso. Novamente, a idéia é mover a barraca e equilibrar o delta.

Direcional ou não direcional?

Na SteadyOptions, negociamos comércio não direcional. Assim, na maioria dos casos, queremos ser o mais neutros possível. Se o estoque se mover, o comércio se tornará negativo. Para reduzir os deltas, ajustaremos como descrito. No entanto, às vezes eu estou bem ser um pouco delta direcional para equilibrar minhas outras posições. Então, se o estoque subisse e o comércio se tornou delta negativo, mas eu tenho outras posições que são delta positivas, eu posso dar mais espaço e esperar com o ajuste. Claro que não quero esperar muito tempo, caso contrário, a perda pode se tornar maior do que eu gostaria de permitir.

Regras gerais / diretrizes quando o calendário de negociação se espalha:

Verifique sempre o gráfico P / L antes de colocar o comércio. Você pode usar suas ferramentas de corretor ou algum software livre. Costumo usar o software ONE para gerar o gráfico. Evite a negociação através da data de dividendos. Evite negociar através de notícias importantes, como anúncios de ganhos. A única exceção a essa regra é quando você deseja aproveitar o IV inflado do mês da frente, mas esses são negócios altamente especulativos que podem ter uma perda significativa se o estoque tiver um grande movimento pós-ganhos. As opções do mês da frente devem expirar em 5-7 semanas - a menos que você use semanalmente, o que geralmente é um comércio mais agressivo devido ao risco de risco acima mencionado. Tenha um plano de saída antes de entrar no comércio. Meu objetivo de lucro é tipicamente de 20 a 30% e minha perda de parada mental é de cerca de 15 a 20%. Acções de comércio que estão em uma faixa de negociação. A maioria dos spreads do calendário do tempo funcionam melhor quando IV é baixo. Esses são trades vega positivos, o que significa que eles se beneficiam do aumento na IV. Aponte para uma longa opção perto da baixa da sua gama IV. Isso dá espaço para subir. Evite estoques com preço mais baixo - o comércio será muito barato e as comissões serão consumidas. Como regra geral, os estoques com menos de US $ 50 geralmente não são adequados para spreads de calendário. Por exemplo, se o comércio custa US $ 0,70, com US $ 3 por comissão de ida e volta, as comissões comerão mais de 4% do valor comercial, sem rolos. Se o spread for de US $ 3, as comissões serão de apenas 1%. Ao longo do tempo, fará uma grande diferença.

Na SteadyOptions, uma de nossas estratégias favoritas é pré-ganhos calendários. Esta estratégia aproveita a inclinação IV especial entre opções longas e curtas. Esta estratégia é uma das nossas estratégias mais lucrativas. Nós usamos isso com grande sucesso em ações como GOOG, AMZN, NFLX, TSLA etc.

Quer saber mais sobre esta estratégia e outros que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions?

O que é SteadyOptions?

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Como negociar o spread do calendário: Estratégia de negociação de opções para renda.

Nós discutimos a definição de duas opções de estratégias de negociação de renda antes: o curto spread vertical e o condor de ferro.

Neste artigo, gostaríamos de apresentá-lo a outra estratégia de opções denominada "propagação do calendário", que também é conhecida como "propagação do tempo". Como o spread vertical curto, ao empregar a estratégia de spread do calendário, estamos vendendo uma opção e protegendo-a com outra opção. No caso do spread vertical, o contrato de opção que vendemos é mais caro do que a opção que estamos comprando e é por isso que estes também são chamados de spreads de crédito.

Ambos os contratos de opções expiram na mesma data em que estão na mesma série de expiração da opção. Com o spread do calendário, porém, vamos vender um contrato de opção e protegê-lo usando outra opção com o mesmo preço de exercício, mas em um ciclo de validade posterior. Nesse caso, porque estamos vendendo uma opção de termo mais próxima que é menos dispendiosa do que a opção que compramos (porque a opção de prazo posterior no mesmo preço de exercício sempre terá mais tempo do que o contrato de opção de prazo mais próximo com o mesmo preço de exercício ) isso seria feito com um débito.

O spread do calendário, portanto, tem algumas semelhanças com a estratégia de chamada coberta em que você possui uma ação e, em seguida, vende a opção de compra de ATM para essa ação "contra" suas partes longas. No caso de uma estratégia de spread de calendário, estamos usando a opção mais datada em vez do estoque.

Vejamos um exemplo.

Para efeitos desta ilustração, a IBM está negociando a US $ 200. Para configurar um spread spread do calendário, venderíamos a opção de 30 dias por US $ 4,00 e depois compramos a opção de 60 dias no mesmo preço de exercício por US $ 6,50. Assim, nosso custo seria $ 2.50 ou $ 250 no total. Esse custo é todo o nosso risco no comércio. O melhor cenário para nós, se mantivéssemos o comércio até a opção de 30 dias expirar, seria para a IBM permanecer em US $ 200.

Se tudo fosse o mesmo, nossa opção de 30 dias seria inútil e nossa opção de 60 dias teria 30 dias para expirar e valeria aproximadamente US $ 4,00 de acordo com modelos de avaliação de opções padrão. Então, faremos um lucro de US $ 1,50 em um investimento de US $ 2,50 ou retorno de 60%. No entanto, este é apenas um exemplo e não um plano comercial recomendado. Um plano de comércio de opções típicas para renda pode incluir apenas uma fatia do retorno potencial de 60%, talvez saindo quando você chegar a um retorno de 10% a 15%.

Em alguns casos, você pode atingir esse nível de retorno inferior em um período de tempo muito curto - três a cinco dias de mercado. Este objetivo mais baixo ainda é um ótimo retorno, é claro, e se você optar por sair, você acabou com o risco de estar exposto à volatilidade do mercado e potencialmente "devolver" os lucros que você alcançou.

Antes da introdução de opções semanais, muitos comerciantes de renda iniciariam esses tipos de operações de opções com 25-35 dias antes do vencimento do mês da frente. Agora que as opções semanais tornaram-se populares, os comerciantes desenvolveram muitas novas formas de propagação do calendário de negócios. Um método seria escolher uma longa opção em dinheiro na cadeia de opções de ciclo de caducidade mensal regular e vender a opção semanal da mesma greve que expira na semana mais próxima "contra" essa opção mensal.

Quando esse comércio de opções está fechado, abrimos um novo comércio no mesmo ciclo de opção mensal, mas usamos a opção no dinheiro na série de opções semanais mais atual, novamente com o mesmo preço de exercício que a opção mensal que estamos comprando.

No primeiro exemplo, a opção mensal que você comprou pode ter 44 dias para expirar e a opção semanal que você vendeu pode ter nove dias antes da sua expiração. Na próxima semana, a opção mensal só teria, digamos, 37 dias e a nova opção semanal teria nove dias novamente, pois estamos usando um novo ciclo, que tem nove dias até o vencimento. Então, os preços que você pagaria cada vez que você "atualizou" o comércio tenderia a mudar à medida que a opção de longo prazo cair no preço.

Outra abordagem é vender a opção semanal da frente e, em seguida, comprar sempre a opção uma ou duas semanas mais datada do que a semana da frente. Uma vantagem desta abordagem é que você se torne muito familiarizado com os preços que você está pagando todas as semanas porque o tempo até o vencimento em ambas as opções é sempre o mesmo, enquanto as variações nos preços são mais pronunciadas quando se vendem contra uma opção mensal longa.

Independentemente de quando no ciclo de validade você iniciar estratégias de spread de calendário, eles apresentam outra oportunidade de vender opções de renda ao ter uma cobertura para limitar suas perdas. Os spreads do calendário oferecem uma sólida recompensa ao risco, proporcionando-lhe a potencial capacidade de sair logo após a criação do comércio, capturando uma parte atrativa da recompensa possível.

Seth Freudberg e Michael Schwartz.

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